Metoda Box-Jenkins
Salt la navigare
Salt la căutare
În statistică , având în vedere modelul ARIMA (p, q, d) cu p, q, d numere întregi nenegative, se definește o procedură pentru studiul modelului numită metoda Box și Jenkins care este împărțită în patru faze:
- Analiza preliminară : verificarea staționarității seriei, analiza grafică, identificarea eventualelor valori anormale, căutarea celor mai potrivite transformări pentru a o staționa;
- Identificarea modelului : identificarea ordinelor p, d, q ale modelului, unde parametrul d este ales în faza anterioară, în timp ce p și q pot fi identificati prin analiza funcțiilor de autocorelare parțială și totală ;
- Estimarea parametrilor : estimarea parametrilor modelului ARIMA cu metoda probabilității maxime sau celor mai mici pătrate ;
- Verificarea modelului : verificați reziduurile modelului estimat pentru a verifica dacă acestea sunt un exemplu de realizare a unui proces de zgomot alb cu componente gaussiene .
Notă
Dacă modelul estimat trece de etapa de verificare, atunci poate fi utilizat pentru descompunere și prognoză. În caz contrar, se repetă iterativ fazele de identificare, estimare și verificare.
Bibliografie
- George Edward Pelham Box și Gwilym Meirion Jenkins, Analiza serii temporale: prognoză și control , Holden-Day, 1979
