Box-Jenkins metode
Hop til navigation
Hop til søgning
I statistikken , i betragtning af ARIMA-modellen (p, q, d) med p, q, d ikke-negative heltal, er der defineret en procedure for undersøgelsen af modellen kaldet Box and Jenkins-metoden, som er opdelt i fire faser:
- Foreløbig analyse : verifikation af seriens stationaritet, grafisk analyse, identifikation af eventuelle unormale værdier, søg efter de bedst egnede transformationer for at gøre den stationær;
- Identifikation af modellen : identifikation af rækkefølgerne p, d, q af modellen, hvor parameteren d er valgt i den foregående fase, mens p og q kan identificeres ved at analysere de partielle og totale autokorrelationsfunktioner ;
- Parameter estimering : estimering af parametrene for ARIMA-modellen med maximum likelihood eller mindste kvadraters metode ;
- Modelverifikation : tjek resterne af den estimerede model for at verificere, om de er en prøverealisering af en hvid støjproces med Gaussiske komponenter .
Bemærk
Hvis den estimerede model passerer verifikationsstadiet, kan den bruges til dekomponering og prognose. Ellers gentages faserne med identifikation, estimering og verifikation iterativt.
Bibliografi
- George Edward Pelham Box og Gwilym Meirion Jenkins, Time Series Analysis: Forecasting and Control , Holden-Day, 1979
