EONIA
El EONIA ( Euro Overnight Index Average ) es el tipo de cambio al que se concede en el mercado interbancario de la zona euro el objetivo de días sin respaldo sobre los siguientes préstamos en euros de uno. Un día objetivo son todos los días en los que el sistema Target-2 procesa pagos.
El Banco Central Europeo (BCE) calcula el EONIA con tres decimales como tipo de interés anual utilizando el método de cálculo de intereses act / 360. El EONIA fue establecido por la Federación Bancaria Europea (EBF) con la participación del BCE en 1999 y ahora es un índice de tipos de interés (" referencia ") reconocido a nivel mundial para los préstamos del mercado monetario no garantizados a corto plazo en la zona del euro. El EONIA se sustituirá gradualmente por el tipo de interés a corto plazo en euros (€ STR). El BCE publica el € STR desde el 2 de octubre de 2019.
El EONIA tiene WKN 965994 e ISIN EU0009659945.
Cálculo en detalle
El EONIA es la media ponderada de los tipos de interés a los que los bancos del panel EONIA suscribieron realmente préstamos a un día no garantizados denominados en euros en el mercado interbancario de la zona del euro. Los bancos panel son los bancos con mayor volumen de negocio en el mercado monetario de la zona euro. Los bancos de panel, que actualmente constan de 28 bancos, 27 de los cuales son de la zona euro y uno de otro país de la UE, informan al BCE en cada día objetivo a las 6:30 p.m. ( CET ) a más tardar el alcance y la tasa de interés promedio. de los préstamos del mercado monetario no garantizados que pusieron a disposición ese día hasta el siguiente día de Target. Dado que los datos emitidos por los bancos individuales son información confidencial, el BCE, como institución independiente, realiza el cálculo. El valor calculado, que se ha dado con tres decimales desde el 3 de septiembre de 2007, es luego publicado por el Agente de cálculo GRSS (Global Rate Set Systems Ltd) entre las 6:45 y las 7:00 p.m. de cada día bancario.
Desde el 2 de octubre de 2019, el cálculo del EONIA se ha basado en el € STR. El BCE ha determinado que el EONIA corresponde al € STR más un diferencial del 0,085%.
Productos financieros basados en el EONIA
Esta tasa de interés es z. B. la base para los swaps de tipos de interés EONIA , también para los certificados EONIA y los fondos indexados EONIA que intentan replicar el desarrollo del EONIA.
Desde el 1 de julio de 2008 hasta finales de 2012, la Agencia Financiera Alemana ofreció dinero de hoy como Day-Bonds de la República Federal de Alemania , cuyo tipo de interés está directamente vinculado al EONIA.
Ver también
fuentes
- ↑ Préstamo al día siguiente. Funcionalidad. En: bundeswertpapiere.de. 2011, archivado desde el original el 13 de abril de 2011 ; consultado el 31 de octubre de 2018 .
- ↑ Información del BCE sobre el tipo de interés a corto plazo del euro (€ STR). Consultado el 3 de junio de 2019 .
- ↑ Eonia Panel Banks
- ↑ Se pospone la entrega del nuevo Agente de Cálculo del Euribor-EBF. (PDF, 63 kB) European Banking Federation, 28 de abril de 2014, consultado el 31 de octubre de 2018 (inglés).
- ↑ Información del BCE sobre el tipo de interés a corto plazo del euro (€ STR). Consultado el 3 de junio de 2019 .
- ↑ Inversores privados. Valores federales. En: Agencia Financiera de la República Federal de Alemania GmbH. 2018, consultado el 13 de junio de 2018 .
- ↑ Handelsblatt 28 de mayo de 2008
- ↑ Préstamo al día siguiente. En: bundeswertpapiere.de. 2009, archivado desde el original el 12 de diciembre de 2009 ; consultado el 31 de octubre de 2018 .
