Finansiel signalbehandling - Financial signal processing
Finansiel signalbehandling er en gren af signalbehandlingsteknologier , der gælder for signaler inden for finansielle markeder . De bruges ofte af kvantitative analytikere til at foretage den bedste vurdering af bevægelsen på de finansielle markeder , såsom aktiekurser , optionskurser eller andre typer af derivater .
Historie
Den tidlige historie med økonomisk signalbehandling kan spores tilbage til Isaac Newton . Newton tabte penge i den berømte investeringsboble fra South Sea Company .
Den moderne start på økonomisk signalbehandling krediteres ofte Claude Shannon . Shannon var opfinderen af moderne kommunikationsteori. Han opdagede kapaciteten i en kommunikationskanal ved at analysere entropi af information.
I lang tid har de finansielle signalbehandling teknologier blevet brugt af forskellige hedgefonde , såsom Jim Simon 's Renaissance Technologies . Imidlertid afslører hedgefonde normalt ikke deres forretningshemmeligheder. Nogle tidlige forskningsresultater på dette område er opsummeret af RH Tütüncü og M. Koenig og af TM Cover, JA Thomas. AN Akansu og MU Torun udgav bogen i finansiel signalbehandling med titlen A Primer for Financial Engineering: Financial Signal Processing and Electronic Trading . En redigeret bind om emnet med titlen Financial Signal Processing and Machine Learning blev også offentliggjort.
Den første IEEE internationale konference om akustik, tale og signalbehandling om finansiel signalbehandling blev afholdt på ICASSP 2011 i Prag, Tjekkiet. Der var to særlige numre af IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing offentliggjort om signalbehandlingsmetoder inden for finansiering og elektronisk handel i 2012 og om finansiel signalbehandling og maskinlæring til elektronisk handel i 2016 ud over det særlige afsnit om signalbehandling til Financial Applications i IEEE Signal Processing Magazine dukkede op i 2011.
Finansiel signalbehandling i Academia
For nylig er der blevet dannet en ny forskergruppe i Imperial College London, der fokuserer på Financial Signal Processing som en del af Communication and Signal Processing Group i afdelingen for elektrisk og elektronisk teknik, ledet af Anthony G. Constantinides . I juni 2014 startede gruppen et samarbejde med Schroders Multi-Asset Investments and Portfolio Solutions (MAPS) teamet om multi-asset undersøgelse.
Andre forskningsgrupper, der arbejder med den finansielle signalbehandling, omfatter den konvekse forskningsgruppe af prof. Daniel Palomar og gruppen for signalbehandling og beregningsbiologi ledet af prof. Matthew R. McKay ved Hong Kong University of Science and Technology og Stanford University Convex Optimization Group ledet af prof. Stephen Boyd ved Stanford University . Der findes også open source -biblioteker til indekssporing og porteføljeoptimering.
Finansiel signalbehandling i industrien
- Vivienne Investissement: multifraktalitet for aktivprisen, estimering af kovarians for aktivallokering;
- NM FinTech;
- Sanostro: På baggrund af en mangel på markedsplads for signaler skabte Sanostro AG, med hovedsæde i Schweiz, det første B2B -signalmarked, der leverede signaler på alle likvide aktiver. Sanostro giver signaludbydere (hedgefonde, kvanteteam af institutionelle investorer osv.) Mulighed for at levere deres signaler, standardisere dem, så deres track record kan revideres. Selve signalerne kan derefter genkombineres til B2B-formål, f.eks. Dynamisk FX-afdækning, taktisk aktivallokering, egenkapitalopsætning;
