Ryzyko koncentracji - Concentration risk
Ryzyko koncentracji jest bankowość termin opisujący poziom ryzyka w portfelu banku wynikającej z koncentracji wobec pojedynczego kontrahenta, sektora lub kraju.
Ryzyko wynika z obserwacji, że bardziej stężone portfele są mniej zróżnicowane , a zatem zyski z aktywów bazowych są bardziej skorelowane.
Ryzyko koncentracji może być obliczona za pomocą pojedynczego kredytu bankowego lub całego portfela przy użyciu karty „współczynnik koncentracji”. Przez jeden kredyt, stosunek stężenia jest jedynie część portfela kredytu oznacza (na przykład 100 $ w $ kredytu 1000 portfela miałaby stosunek 0,1 lub 10%)
Dla całego portfela, wykorzystując wskaźnik Herfindahla służy do obliczania stopnia koncentracji na jednej nazwy, sektora gospodarki lub kraju. Oddzielnych stosunków concentratio oblicza się dla każdego typu stężeniu.
Dla zilustrowania, do portfela z 10 kredytów równomiernymi miałaby stosunek stężenia 0,1 lub 10%, a portfel 10 kredytów - 9 o takiej samej wielkości i 1 równy połowie wartości portfela miałaby stosunek stężeń od 0,27 lub 27 %.
Stosunek jest przydatna dla banków lub inwestorów na duże, aby określić, kiedy portfel może być nadmiernie narażony na ryzyko, że recesja lub spowolnienie w jednym sektorze gospodarki lub innego kraju może spowodować dużą ilość niespłaconych kredytów Banku do domyślnie .
Ryzyko koncentracji jest zwykle monitorowane przez funkcje ryzyka, komitetów i rad wewnątrz banków komercyjnych i jest normalnie dozwolone tylko do pracy w zakazanych granicach. Jest również monitorowane przez regulatorów bankowych i zazwyczaj przyciąga większą narzutu kapitałowego w regulacji bankowej.
rodzaje
Istnieją dwa rodzaje ryzyka koncentracji. Typy te są oparte na źródłach ryzyka. Ryzyko koncentracji mogą wynikać z nierównomiernego rozkładu ekspozycji (lub pożyczki) do jego kredytobiorców. Takie ryzyko jest zwane ryzyko koncentracji nazwa . Innym rodzajem jest sektorowa koncentracja ryzyka , które mogą wynikać z nierównomiernego rozkładu ekspozycji do poszczególnych sektorów, regionów, sektorów lub produktów.
Monitorowanie i zarządzanie
Większość instytucji finansowych mają polityki określa i ogranicza ryzyko koncentracji. Wiąże się to zazwyczaj ustawiania pewnych progów dla poszczególnych rodzajów ryzyka. Kiedy te progi są ustawione, są zarządzane przez częste i staranne raportowania do oceny i identyfikacji obszarów koncentracji podwyższone progi.
Kluczowym elementem do zarządzania ryzykiem stężenie jest dokładnie progów, w różnych stężeniach, w celu zminimalizowania zagrożenia połączone całym stężeniach.
Referencje
 |
Ta ekonomia związane z modelem artykuł jest en . Można źródło Wikipedia rozszerza ją . |
