rischio statistico - Statistical risk

Rischio statistico è una quantificazione di una situazione di rischio utilizzando metodi statistici . Questi metodi possono essere utilizzati per stimare una distribuzione di probabilità per l'esito di una specifica variabile , o almeno uno o più chiave parametri di tale distribuzione, e da quel distribuzione stimata una funzione di rischio possono essere utilizzati per ottenere un singolo numero non negativo che rappresenta una particolare concezione del rischio della situazione.

Rischio statistico è preso in considerazione in una varietà di contesti, tra cui la finanza e l'economia , e ci sono molte funzioni di rischio che possono essere utilizzati a seconda del contesto.

Una misura del rischio statistico di una variabile continua , come il rendimento di un investimento , è semplicemente la stima della varianza della variabile, o equivalentemente la radice quadrata della varianza, chiamata la deviazione standard . Un'altra misura in finanza, quella che vede rischio del lato come irrilevante rispetto al rischio di ribasso , è il beta inconveniente . Nel contesto di una variabile binaria , una semplice misura statistica del rischio è semplicemente la probabilità che una variabile assumerà minore tra due valori.

C'è un senso in cui un rischio A può dirsi senza ambiguità maggiore di un altro rischio B (cioè, maggiore per qualsiasi funzione rischio ragionevole): cioè, se A è uno spread medio-conservazione di B. Ciò significa che la probabilità funzione di densità di a può essere formata, grosso modo, da "diffondendo out" quella di B. Tuttavia, questo non è che un ordinamento parziale : la maggior parte delle coppie di rischi non possono essere univocamente classificato a questo modo, e diverse funzioni di rischio applicati alle distribuzioni stimate di due tali variabili rischiosi non ordinate darà risposte diverse su quale sia più rischioso.

Nel contesto della stima statistica sé, il rischio che comporta stimare un particolare parametro è una misura del grado in cui la stima è probabile che sia imprecisa.

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